نشريه تخصصي مهندسي صنايع، دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1395، از صفحه 133 تا 145
يك روش كاربردي براي رتبه بندي و انتخاب سبد پروژه ها بر مبناي ارزيابي كيفي ريسك

محمدعلي هاتفي *
استاديار گروه اقتصاد و مديريت انرژي، دانشگاه صنعت نفت

(تاريخ دريافت 29/6/93 ـ تاريخ دريافت روايت اصلاحشده 22/6/94 ـ تاريخ تصويب 6/11/94) چكيده
انجام دادن پروژه ها راهي اساسي بـراي اجـراي راهبردهـاي سـازماني، بـه ويـژه در سـازمان هـا ي پـروژه محـور اسـت . در ا يـن گونـه سـازمان هـا ، تصميم گيرندگان همواره با مسئلة انتخاب سبد پروژه ها روبه رو هستند و البته تمايل دارند با توجه به درجة ريسك پذيري خـود، منـابع محـدودسازمان را به سمت پروژه هايي هدايت كنند كه كمترين تهديـد و بيشـترين فرصـت را داشـته باشـند. پـژوهش حاضـر روشـي جديـد را بـرايرتبه بندي و انتخاب سبد پروژه ها با توجه به گرايش ريسك تصميم گيرندگان ارائه مـي دهـد . در ايـن روش، بـه دل يـل سـهولت كـاربرد، قضـاوتخبرگان در قالب تخمين هاي كيفي ارائه مي شود. همچنين، روش پيشنهادي شامل روش ويژه اي براي محاسبة سطح ريسك كـل اسـت كـه درآن از مشكلات محاسباتي روش هاي سنتي اجتناب مي شود. در انتهاي پژوهش، كـاربرد روش پيشـنهادي در نمونـة واقعـي مربـوط بـه صـنعتسازه هاي فولادي تحليل ميشود.

واژه هاي كليدي: انتخاب سبد پروژه ها، تحليل كيفي ريسك پروژه، رتبه بند ي پروژه هـا، گـرايش ريسـك، مـديريت سبد پروژه ها.

مقدمه
بقاي سازمان هـا بـه تـدوين راهبردهـاي مناسـب و اجـراي صحيح آن ها وابسته اسـت. بنـابر آمـار موجـود، حـدود 66 درصد از راهبردهاي سازماني با شكست مواجه مي شوند كه ريشة آن در اجرانشدن صحيح اين راهبردهاست [1]. يكـي
پويا به پروژه ها و با توجه به تهديدها و فرصـت هـا، سـبديارزش و جايگ اه اس تفاده از روش ه اي تحلي ل ريس ك در

Email: [email protected] 02144214222 :نويسندة مسئول: تلفن: 02144260128 فاكس
از راه هــاي اجــراي راهبردهــا، بــهويــژه در ســازمان هــاي پــروژه محــور، انجــام دادن پــروژه هاســت. بــا توجــه بــهمحدوديت ها ي سازمان ها، به ويژه سـطح بودجـه، بـي گمـانيكي از مهم تـرين مسـائل ايـن سـازمان هـا مـديريت سـبدپروژه ها (PPM)1 است. جفري [2] PPM را شـامل فراينـدنظام مند انتخاب، پشتيباني و مديريت مجموعة پـروژه هـا ي شركت مـي دانـد. يكـي از زيرمجموعـه هـا ي PPM، مسـئلة انتخـاب سـبدي مناسـب از پـ روژههاسـت. تحليـل ريسـك (تهديدها و فرصت ها) راهكاري اسـت كـه بـه ايـن انتخـاببسيار كمك مي كند. پژوهش حاضر روشي كاربردي را ارائـهمي كند كه تصميم گيرنده به كمك آن ميتوانـد بـا نگـاهيمناسب از پروژه ها را برگزيند. ساختار پژوهش شامل شـش بخش است كه با مقدمه آغاز مـي شـود و درادامـه پيشـينةتحقيق بيان مي شود. پس از تشريح شدن مشخصات تحقيق و طرح مسئله، روش پيشنهادي براي رتبه بنـد ي و انتخـاب سبد پروژه ها ارائه مي شـود . همچنـين، رونـد اجـراي مـدلتوس عه داده ش ده در م وقعيتي واقعـي تش ريح مـي ش ود.
درنهايت، نتيجة تحقيق بيان ميشود.
پيشينة تحقيق
ادبيات موضـوع پـروژه سـابقه اي چنـد ده سـاله در مبحـث انتخاب پروژه ها با نگاه به ريسك دارد. بنابر تعريـف كـوپر وچپمن [3]، ريسـك عبـارت اسـت از وقـوع ضـرر يـا سـوداقتصادي و مالي، صدمات يا خسارت هاي كيفي و جسـمي وتأخيراتي كه به دليل وجود عدم قطعيت در انجـام دادن هـركاري حادث مـي شـوند . عـده اي از پژوهشـگران در زمينـةانتخاب سبد پروژه ها تحقيقاتي را انجام داده اند. روانشادنيا وهمكاران [4] نشان دادند درنظرگرفتن پروژه هـا بـا هـم، درمقايسه با تحليل انفرادي آن هـا كـارايي سـرمايه گـذار ي را افزايش مي دهد. تلر و كاك [5] با مطالعه روي 176 شركت نشان دادند بـه كـارگيري مـديريت و تحليـل ريسـك سـبدپروژه ها چگونه موجـب موفقيـت ايـن پـروژه هـا مـي شـود.مــاركوويتز [6] اولــين كســي بــود كــه مبحــث ســبدسرمايه گذاري2 را با ارائة مفهوم كارايي ريسك3 مطرح كـردو نشان داد متنوعسـازي 4 سـبد پـروژه هـا موجـب كـاهشريسك مي شود. مدرس و حسن زاده [7] با به كارگيري روش برنام هري زي ص فر و ي ك5، ع دم قطعي ت را در انتخ اب پروژه هاي تحقيق و توسعه اعمال كردند. هوانگ [8] ريسك را به صورت يك منحني تعريف كرد كه تمام نتايج نامطلوب ممكن را درنظر مي گرفت. در تحقيـق وي، مسـئل ة انتخـابپروژه ها از طريق فرايندي تركيبي شـامل الگـوريتم ژنتيـك(GA)6 و شـب يهسـازي فـازي حـل شـد. تحقيـق دريـك و كولماير [9] براساس مرور عملكرد مالي پروژه هاي گذشته و اســـتفاده از روش ارزش خـــالص فعلـــي (NPV)7 بـــود.
گلمحمدي و پژوتان [10] در قالـب روشـي ابـداعي، مـدل وابســتگي هزينــه اي بــين پــروژههــا را مطــرح كردنــد،به گونه اي كه در آن مدل، هزينه ها به صورت ثابت بودنـد. درصنعت نيمه هاديها، ازكان و همكاران [11] يـكDSS 8 را براي انتخاب پروژه ها ارائه داده اند كه در آن، تحليل ريسـكدر يكي از مراحل اصـلي فراينـد تصـميم گ يـري قـرار دارد.
عباسي و همكاران [12] نيز فرايندي تركيبي شامل تحليل پوششي داده ها (DEA)9 و كارت امتيازي متوازن (BSC)10 براي گزينش پروژه ها ارائه دادند. رشيدي و همكـاران [13] يك روش فازي با تركيب GA و ANN11 بـراي رتبـه بنـد ي پروژه ها در صنعت ساختمان عرضه كردند. تورفي و رشيدي [14] و ت ايلان و همك اران [15] م دل ه ايي ب ا تركي ب AHP12 و TOPSIS13 در محيط فازي توسعه دادند. پادواني و همكاران [16] بر تنظيم و متعادلسازي14 سبد پـروژه هـا تأكيد كردند و بهكمـك آمـار موجـود در صـنعت شـيمي وپتروشيمي، اهميت اين موضوعات را نشان دادند. عباسـيانجهرمــي و رجــايي [17] يــك مــدل تركيبــي اســتدلالموردمحور (CBS)15 به صورت فازي و برنامـه ر يـزي صـ فر و يك را براي غربالگري پروژه ها16 در صنعت ساخت و عمران توسعه دادند كه در آن از داده هاي تاريخي17 بـراي تحليـلريسك استفاده شد.
مشخصات تحقيق و طرح مسئله
مطالعات نشان مي دهند علي رغم رشد كارهـاي تحقيقـاتي،سازمان ها هنوز براي انتخاب و مديريت سبد پروژه ها آمـاده نيستند [16] و شايد بتـوان علـت آن را در بـيتـوجهي بـهتحقيقات كاربردي دانست. محققاني نظيـر سـودر و شـرمن[18] معتقدنــد مفيــدبودن يــك روش، بــه واقــع گرايــي، قابليت ها، انعطاف پذيري، سهولت كـاربرد و هزينـة آن روش وابسته است. روش پيشنهادي پژوهش حاضر وي ژگـي هـايي دارد كه آن را از روش هاي پيشـين متمـايز مـي كنـد. ايـنوي ژگيها كه همه در راسـتاي كـاربرديشـدن آن هسـتند،به همراه شكاف تحقيقاتي مربوطه، در ادامه (موارد الف، ب و ج) تشريح ميشوند.
الف) در روش هاي موجـود، پـروژه پد يـده اي محسـوبمي شود كه برنامـه اي ايسـتا دارد، درحـالي كـه يـك پـروژهجنبه هاي متغير متعددي دارد و ممكن اسـت از مسـيرهايمختلفي جريان يابد كه اين موضوع بيانگر پويـابودن برنامـة اجراي پروژه هاسـت. درواقـع ، روش هـا ي موجـود اغلـب بـهپرسش » كدام پروژه ها انتخاب شـوند؟ « پاسـخ داده انـد كـهبه نظر ناكافي است. درعمل، تصميم گيرنده با مجموعـه اي از متغيرها روبه رو است كـه آينـدة اجـراي پـروژه هـا بـه ايـنمتغيرها وابسته است. براين اساس، مسـئله عبـارت اسـت از »انتخـاب بهتـرين تركيـب پـروژه هـا و متغيرهـاي مـؤثر«.
متغيرهاي مؤثر متغيرهايي هسـتند كـه پـس از انتخـاب و تصويب پروژه ها، بر برنامه و مسـير اجـراي پـروژه هـا تـأثير مي گذارند؛ متغيرهايي مانند فعاليت هـا ، مشخصـات كيفـي،منابع مورد نياز، منابع موجود، انواع قراردادها، منابع تـأمين مـ الي، پيمانكـ اران موجـ ود، تـ أمين كننـ دگان مـ واد، تأمين كننـدگان تجهيـزات، روش هـا و نـرم افزارهـا ي مـورداستفاده و… . درواقع، اگر به پروژه ها فقط براساس بيانة كـار(SOW)18 آن ها توجه شود، ممكن است پروژة الـف نسـبتبه پروژة ب ترجيح داده شود، درحالي كه ممكن اسـت نـوعقراردادها براي اجراي پروژة الـف آن چنـان سـخت گيرانـه و تهديدآميز باشد كه پروژة ب در اولويت قرار گيرد.
فرمول سنتي و البتـه متعـارف در ادبيـات موضـوعمي گويد كه براي محاسبة سـطح ريسـك منفـرد مـي تـوان احتمال ريسك را در اثر ريسـك ضـرب كـرد، امـا براسـاستأكيد محققاني نظير ويليامز [19] و المغربي [20]، ضـرباحتمـال در اثـر ريسـك، براسـاس فرمـول ارزش انتظـاري، ايرادي با عنوان » چاه متوسط ها«19 دارد كـه گمـراه كننـده است. همچنـين، در زمينـة مقـادير كيفـي احتمـال و اثـر، تبديل آن ها به نمرات ترتيبي و ضرب آن ها در هم، مشـكلرا افزايش مي دهـد، زيـ را طبـق نظـر پژوهشـگران، مقـاديرترتيبي به اعـداد تبـديل نمـي شـوند. درنتيجـه، محاسـباترياضي مثل ضرب و جمع بين اين مقادير بي معناست [21].
از نظر محققان تحليل ريسك، ايراد ديگر روش هاي موجود، برابردانستن دو مشخصة »احتمال« و »اثر« ريسك، به علـتضرب عددي آن ها در يكديگر است. آن هـا معتقدنـد ضـرباحتمال و اثر به برابردانستن يك ريسك با احتمال كم ولـي فاجعهانگيز، با يك ريسك بسيار محتمـل ولـي بـا اثـر كـممنجر مي شود. البته ريسك اول فاجعه انگيز اسـت و اگـر رخدهد حتـي يـك سـازمان را ورشكسـت مـي كنـد. در روشپيشنهادي پژوهش حاضر، براي اجتنـاب از ايـن مشـكلات،سلول هاي نمودار احتمال و اثر بـه طـور مسـتقيم وزندهـيمي شوند. اين موضوع در گام هفتم روش تشريح ميشود.
مطالعة روش هاي متعدد موجود براي انتخـاب سـبدپروژه ها نشان مي دهد بيشتر آن هـا بـر محاسـبات متمركـزشده اند و رفع نيازهاي واقعي تصـميم گيرنـدگان را در فـرع قرار داده اند. در اين زمينه، يكي از نقص هاي مهـم موجـود،نداشتن توجه كافي بـه گـرايش ريسـك20 تصـميم گي رنـده است. روش پيشنهادي اين پژوهش در تمام گام هـاي خـود به طور قوي به درجة ريسك پـذيري تصـميم گيرنـده توجـهمي كند.
براساس توضيحات، مسـئله عبـارت اسـت از: »انتخـاب سبدي از تركيب پروژه ها و متغيرهاي مؤثر- كه هر مورد را به اختصار يك »تركيب« مي ناميم- به نحوي كه ميزان تهديد و فرصت تركيب هاي منتخب، با توجـه بـه گـرايش ريسـك تصميم گيرنده براي وي قابل قبول باشد.« مفروضـاتي بـرايتحقيق حاضر لحاظ شده انـد : 1. پـروژه هـا ي مـورد بررسـيخواص يك پروژة متعارف را دارند كه عبارت اند از يكتابودن، مـوقتي ب ودن و تكامـل تـدريجي21 [22]؛ 2. ش ركت ه ا و سازمان هاي كشور از نظر اجراي سيستم هاي مديريت پروژه و مديريت ريسك در سـطح مقـدماتي از بلـوغ قـرار دارنـد[23]؛ 3. تهديدها و فرصت ها، رخـدادهايي هسـتند كـه درحين اجرا يا متعاقب اجراي پروژه ها حادث مي شوند.
روش پيشنهادي
براي حل مسـئل ة تعر يـف شـده در بخـش قبـل، يـك روشپيشـنهادي- كـه درادامـه بـراي سـهولت »روش« خطـاب مي شود- با تمركز ويژه بر گـرايش ريسـك تصـميم گيرنـده طراح ي ش ده اس ت. بخ ش ش ايانت وجهي از اي ن روش مبتني بر نگرش كيفي و استفاده از قضاوت خبرگان است كه البته خبرگان نيز دانش خود را از پروژه هـا و تجـارب قبلـيكسب كرده اند. براين اساس، مـدل پيشـنهادي بـراي كسـبنظرهاي خبرگان از روش دلفي22 استفاده مـي كنـد . شـايانذكر است براساس دو دليـل رويكـرد كيفـي انتخـاب شـدهاست:
با توجه به فرض اول تحقيق، داده هاي تاريخي بـرايتحليل ريسك پروژه ها ضروري هستند، اما معمولاً بـه دليـلماهيت غيرتكراري پروژه ها دردسترس نيسـتند. همچنـين،داده هاي تاريخي موجود نيز متعلق به پـروژه هـا ي گذشـتهاست و ممكن اسـت بـراي مقتضـيات و پـروژه هـا ي آينـدهمناسب نباشند. در اين شرايط، استفاده از داده هـاي ذهنـيخبرگان مطرح ميشود.
با توجه بـه فـرض دوم تحقيـق، اسـتفاده از تحليـلكمي، مناسب نيست. كاهكونن و آرتو [24] در كتـاب خـود تصريح مي كنند كه محاسبات دقيق احتمال و اثر ريسك ها، به ويژه در شرايطي كه بانك اطلاعات محكمي وجود نداشته باشد، قابليت اطمينان ارزيابي را كاهش ميدهد. درحقيقت، در شركت هايي با سطح مقدماتي از بلـوغ، داده هـاي دقيـقمورد نياز براي تحليل كمي ريسـك، نـاچيز هسـتند و اگـرتحليلگران براي محاسبة آن ها اقدام كننـد، نتـايج معتبـريعايدشان نمي شود و دشواري كار موجب ناخرسـندي آن هـا دربارة اسـتفاده از روش مـي شـود. درنتيجـه ، بـا توجـه بـهسهولت كاربرد روش هاي كيفي، در مدل پيشنهادي نيز اين رويك رد م دنظر ق رار گرفت ه اس ت و ش رطي لازم ب راي كاربرديشدن روش تلقي مي ود.
گام هاي روش عبارت اند از: 1. تشكيل تيم خبرگـان، 2. تعيين گرايش ريسك تصميم گيرنده، 3. شناسايي پروژه ها و متغيرهاي مؤثر، 4. تهيـة ليسـت ترك يـب هـا ، 5. شناسـاييريسك ها، 6. ترسيم نمودار دووجهي احتمال و اثـر ريسـك،7. انجام دادن محاسبات سطح ريسك كل، 8. ترسيم نمودار تهديد- فرصت، 9. غربالگري و رتبه بند ي ترك يـب هـا و 10.
انتخاب سبد تركيب هاي برتر23.
براي اجراي روش، ابتدا فردي بـه عنـوان دبيـر اجرايـيروش منصوب مي شود. فعاليت هايي نظير كسب اطلاعات بـاروش دلفي، هماهنگي و هدايت برگزاري جلسات مصـاحبه،انجام دادن محاسبات كمي و… بـر عهـدة او قـرار دارد. ايـنشخص، درواقع نقش تسهيل كنندة روش را دارد.
گام 1. تشكيل تـيم خبرگـان: در اولـين گـام، تـيممعتبري از خبرگان تشكيل مي شود. ممكن است ايـن تـيمشامل متخصصـاني از سـازمان، افـراد آشـنا بـه پـروژه هـا و كارشناسـان مـديريت ريسـك باشـد. بـراي حـ داقلسـازي مشكلات مربوط به قضاوت هاي انساني، خبرگان بايد دربـارة مفهوم پروژه هـا ي تحـت بررسـي و متغيرهـاي مـؤثر ، فهـمعميقي داشته باشند. دبير اجرايي روش وظيفة توجيه تيم و شناساندن محيط تصميم گيري به آن هـا را بـه عهـده دارد.همچنين، خبرگان بايد وقت كـافي بـراي جلسـات تحليـلريسك داشته باشند و در مقـاطع زمـاني جلسـات، از تمـامفعاليت هاي روزمرة سازماني به دور باشند.
گام 2. تعيين گـرايش ريسـك تصـميم گيرنـده :
گرايش ريسك به عواملي نظير ميزان نقدينگي، جو داخلـيسازمان، محيط بيرون سازمان، حمايت ذي نفعان و… وابسته است. دركل، گرايش ريسك سه حالت دارد كه عبارت انـد از ريسك دوست (ريسـكي)، ريسـكگريـز (محتـاط) و خنثـينسبت به ريسك (بي تفاوت)24 [25]. نمودار مطلوبيـت ايـنگرايش ها در شكل 1 نشان داده مي شود. يك فـرد ريسـكيبا هـدف رسـيدن بـه سـود بـالا حاضـر اسـت پـروژه هـا ي پرمخاطره اما بـا عوايـد بـالا را بپـذيرد. در مقابـل، شـخصمحتاط، مخـاطره را تهديـدي بـراي بقـاي خـود مـي دانـد ؛ بنابراين، ترجيح مي دهد به سراغ چنين پـروژه هـا يي نـرود.افرادي هم بينابين اين دو هسـتند كـه بـي تفـاوت ناميـدهمي شوند. تشكيل نمودار واقعـي مطلوبيـت تصـميم گيرنـده درعمل دشـوار و پيچ يـده اسـت و بـراي آن بايـد جلسـاتتحليل ي ويژه اي برگزار شود كه ايـن موضـوع بـا فـرض دومتحقيق حاضر منافـات دارد. در عـوض، مـي تـوان از طريـقمصاحبه با تصـميم گيرنـده و كسـب اطلاعـات لازم، درجـةريسـك پـذيري وي را در مقياسـي كيفـي از مقـداري بـين فوق العاده ريسكي، خيلي ريسكي، ريسكي، كمـي ريسـكي،بي تفاوت، كمي محتاط، محتاط، خيلي محتاط و فوق العـاده محتاط تعيين كرد. در گام اصلي روش (مقايسة تركيب ها و انتخاب سبد پـروژه هـا )، تصـميم گي رنـده بـه طـور مسـتقيمنظرهايش را براساس گرايش ريسكي خود ارائه مي دهد، امـااز درجة ريسك پذير ي تعيين شده در اين گام براي تخمـين پارامترهاي گام هاي بعدي استفاده مي شود.

مطلوبيت

464137-794550

)
محتاط
(

)
بيتفاوت
(

)
ريسكي
(

)

محتاط

(

)

بيتفاوت

(

)



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید